Standardabweichung BREAKING DOWN Standardabweichung In der Finanzierung wird die Standardabweichung auf die jährliche Rendite einer Anlage angewendet, um die Volatilität der Anlagen zu messen. Standardabweichung ist eine statistische Messung, die die historische Volatilität beleuchtet. Zum Beispiel hat ein flüchtiger Bestand eine hohe Standardabweichung, während die Abweichung eines stabilen Blue-Chip-Bestandes niedriger ist. Eine große Dispersion gibt an, wie viel die Rendite des Fonds von den erwarteten normalen Renditen abweicht. Wesentliche wesentliche Risikomessgrößen Die Wertpapierfirmen melden die Standardabweichung ihrer Investmentfonds und anderer Produkte. In der Finanzbranche ist die Standardabweichung eine der wichtigsten grundlegenden Risikomaßnahmen, die Analysten, Portfoliomanager, Vermögensberater und Finanzplaner nutzen. Auch, weil es leicht zu verstehen ist, wird diese Statistik oft an die Endkunden und Investoren regelmäßig berichtet. Berechnung einer Standardabweichung Die Formel für die Standardabweichung verwendet drei Variablen. Die erste Variable ist der Wert jedes Punktes innerhalb des Datensatzes, der traditionell als x aufgeführt ist, wobei eine Unterzahl jede zusätzliche Variable (x, x1, x2, x3 usw.) bezeichnet. Der Mittelwert oder Durchschnitt der Datenpunkte wird auf den Wert der Variablen M angewendet, und die Anzahl der beteiligten Datenpunkte wird der Variablen n zugewiesen. Um den Mittelwert zu bestimmen, müssen die Werte der Datenpunkte addiert werden, und diese Summe wird dann durch die Anzahl der enthaltenen Datenpunkte geteilt. Wenn die Datenpunkte beispielsweise 5, 7, 3 und 7 betragen, wäre die Gesamtmenge 22. Diese Summe von 22 würde dann durch die Anzahl der Datenpunkte, in diesem Fall 4, dividiert, was zu einem Mittelwert von 5,5 führt. Dies führt zu folgenden Bestimmungen: M5.5 und n4. Die Varianz wird durch Subtrahieren des Werts des Mittelwerts von jedem Datenpunkt bestimmt, was zu -0,5, 1,5, -2,5 und 1,5 führt. Jeder dieser Werte wird dann quadriert, was zu 0,25, 2,25, 6,25 und 2,25 führt. Die Quadratwerte werden dann zusammen addiert, was zu einer Gesamtheit von 11 führt, die dann durch den Wert n-1 geteilt wird, was in diesem Fall 3 beträgt, was zu einer Varianz von etwa 3,67 führt. Die Quadratwurzel der Varianz wird dann berechnet, was zu einer Standardabweichung von annähernd 1.915.Volatilität Echtzeit-Stunden-Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für Alle zukünftigen Besuche der NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten.
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